Omvattende Gids Tot Die Skilpad Trading Strategie

Omvattende Gids tot die skilpad Trading Strategie Skilpad handel is die naam wat gegee word aan 'n familie van die tendens volgende strategieë. Dit is gebaseer op eenvoudige meganiese reëls vir ambagte te voer wanneer pryse breek uit kort termyn kanale. Die doel is om te ry tendense langtermyn van die begin af. Skilpad handel is gebore uit 'n eksperiment in die 1980's deur twee baanbreker termynkontrak handelaars wat bespreek of goeie handelaars gebore met ingebore talent, of enigiemand kan opgelei word om suksesvol te handel. Die skilpaaie ontwikkel 'n eenvoudige, wen meganiese handel stelsel wat gebruik kan word deur 'n gedissiplineerde handelaar, ongeag vorige ondervinding. Die "skilpad handel" naam is toegeskryf aan verskeie moontlike oorsprong. Vir my is dit die toonbeeld van die "stadige maar seker" resultate van hierdie stelsel. In teenstelling met komplekse black box stelsels, skilpad handel reëls is eenvoudig en maklik genoeg vir jou om jou eie stelsel Ek raai dit te bou. Die vroegste vorme van skilpad handel was handleiding. En, vereis hulle moeisame berekeninge van bewegende gemiddeldes en risiko perke. Tog, kan vandag se meganiese handelaars algoritmes gebaseer op skilpad parameters gebruik om hulle te lei om suksesvol handel. Soos altyd, die sleutel tot handel sukses lê in ooreenstemming dissipline. Watter markte is die beste vir skilpad handel? Jou eerste besluit is wat bemark om handel te dryf. Skilpad handel is gebaseer op die spot en spring aan boord aan die begin van 'n lang termyn tendense in hoogs-vloeistof markte, gewoonlik toekoms. Sedert langtermyn-tendens veranderinge is skaars, sal jy nodig het om vloeibare markte kies waar jy genoeg handelsgeleenthede kan vind. My gunstelinge is op die CME: Vir Agriculturals, Ek hou van mielies, sojabone, en sagte rooi winterkoring. Die beste aandele indekse is E-mini SP 500, E-mini NASDAQ100, en die E-mini Dow. In die Energie-groep, Ek hou van E-mini Ru (CL), E-mini natgas en verhittingsolie. En, in Forex, dis AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, en JPY / USD. Van die rentekoers groep afgeleide, Ek hou van Euro Dollar, T-effekte, en die 5-jaar staatseffek Nota. Ten slotte, in Metals die beste kandidate is altyd goud, silwer en koper. Sedert skilpad handel is 'n langtermyn-onderneming met 'n beperkte aantal suksesvolle toetrede seine, moet jy 'n redelik breë groep van termynkontrakte haal. Diegene bo is my gunstelinge, maar ander ook sal werk as hulle hoogs likiede. Byvoorbeeld, in die verlede wat ek Euro-Stoxx verhandel 50 termynmark met uitstekende resultate. Ook, ek handel net die naaste maande kontrakte, tensy hulle is binne 'n paar weke van verstryking. Bo alles, dit is van kritieke belang om konsekwent te wees. Ek het altyd kyk en handel dieselfde toekoms. posisie grootte Met skilpad handel, sal jy slaan uit baie keer vir elke huis hardloop jy getref. Dit is, sal jy baie seine ontvang om ambagte waaruit jy vinnig sal gestop word uit te voer. Maar op daardie paar geleenthede waar jy is reg, jy sal betree 'n wen-handel op presies die regte oomblik - die begin van 'n langtermyn-verandering in die tendens. So, vir risikobestuur jou oorlewing hang af van die keuse van die regte posisie grootte. Jy sal nodig hê om jou meganiese handel stelsel program om seker te maak jy nie uit geld op stop-outs hardloop voordat hy 'n huis hardloop. Konstante-persentasie risiko gebaseer op wisselvalligheid Die sleutel in skilpad handel is om 'n wisselvalligheid gebaseer risiko posisie wat konstant bly gebruik. Programmeer jou posisie-grootte algoritme, sodat dit sal glad die dollar wisselvalligheid deur die aanpassing van die grootte van jou posisie volgens die dollar waarde van elke onderskeie tipe kontrak. Dit werk baie goed. Die skilpad handelaar gaan posisies wat bestaan ​​uit óf minder, meer-duur kontrakte, of anders meer, minder-duur kontrakte, ongeag die onderliggende wisselvalligheid in 'n bepaalde mark. Byvoorbeeld, wanneer skilpad handel 'n mini kontrak wat, sê, $ 3000 in marge, ek koop / verkoop slegs een so 'n kontrak, terwyl as ek 'n posisie te betree met termynkontrakte wat $ 1500 in marge, ek koop / verkoop 2 kontrakte. Hierdie metode verseker dat ambagte in verskillende markte het 'n soortgelyke kanse vir 'n spesifieke dollar verlies of wins. Selfs wanneer die wisselvalligheid in 'n spesifieke mark is laer, deur suksesvolle skilpad beurs in daardie mark sal jy nog steeds wen groot, want jy hou is meer kontrakte van minder-vlugtige toekoms. Hoe om te bereken en te kapitaliseer op wisselvalligheid - Die konsep van "N" Die vroeë skilpaaie gebruik die letter N om onderliggende wisselvalligheid n mark se aanwys. N is bereken as die eksponensiële bewegende 20-dag Ware Range (TR). eenvoudig beskryf, N is die gemiddelde enkele dae prysbewegings in 'n bepaalde mark, insluitende die opening gapings. N vermeld in dieselfde eenhede as die termynkontrak. Jy moet jou skilpad handel stelsel program om ware omvang bereken soos volg: Ware Range = Die grootste van: hoë minus Vandag se vandag se lae, of vandag se hoë minus die vorige dag se noue, of die vorige dag se noue minus vandag se lae. In snelskrif: TR = (Maksimum van) TH TL; of de PDC; of PDC TL Daily N word bereken as: [(19 x PDN) + TR] / 20 (. Waar PDN is die vorige dag se N en TR is die huidige dag se Ware Range) Sedert die formule het 'n vorige dag se waarde vir N, sal jy begin met die eerste berekening net 'n eenvoudige 20-dag gemiddeld. Die beperking van risiko deur die aanpassing vir wisselvalligheid Om die grootte van die posisie, program jou skilpad handel stelsel te bepaal teenoor die dollar wisselvalligheid van die onderliggende mark te bereken in terme van sy N waarde. Dit is maklik: Dollar wisselvalligheid = [dollar per punt van die kontrak waarde] x n Gedurende tye wanneer ek voel "normale" risiko-aversie, ek stel 1 N as gelykstaande aan 1% van my rekening gelykheid. En in tye wanneer ek voel meer risiko-sku as normaal, of wanneer my rekening meer is uitgerekte af as normaal, ek stel 1 N as gelykstaande aan 0,5% van my rekening gelykheid. Die eenhede vir posisie grootte in 'n spesifieke mark word soos volg bereken: 1 eenheid = 1% van rekening gelykheid / dollar wisselvalligheid mark se Wat dieselfde is as: 1 eenheid = 1% van rekening gelykheid / ([dollar per punt van die kontrak waarde] x N) Hier is 'n voorbeeld vir verhittingsolie (HO): Dag High Low Close TR N 1 3,7220 3,7124 3,7124 0,0096 0,0134 2 3,7170 3,7073 3,7073 0,0097 0,0132 3 3,7099 3,6923 3,6923 0,0176 0,0134 4 3,6930 3,6800 3,6838 0,0130 0,0134 5 3,6960 3,6736 3,6736 0,0224 0,0139 6 3,6820 3,6706 3,6706 0,0114 0,0137 7 3,6820 3,6710 3,6710 0,0114 0,0136 8 3,6795 3,6720 3,6744 0,0085 0,0134 9 3,6760 3,6550 3,6616 0,0210 0,0138 10 3,6650 3,6585 3,6627 0,0065 0,0134 11 3,6701 3,6620 3,6701 0,0081 0,0131 12 3,6965 3,6750 3,6965 0,0264 0,0138 13 3,7065 3,6944 3,6944 0,0121 0,0137 14 3,7115 3,6944 3,7087 0,0171 0,0139 15 3,7168 3,7100 3,7124 0,0081 0,0136 16 3,7265 3,7120 3,7265 0,0145 0,0136 17 3,7265 3,7098 3,7098 0,0167 0,0138 18 3,7184 3,7110 3,7184 0,0086 0,0135 19 3,7280 3,7200 3,7228 0,0096 0,0133 20 3,7375 3,7227 3,7359 0,0148 0,0134 21 3,7447 3,7310 3,7389 0,0137 0,0134 22 3,7420 3,7140 3,7162 0,0280 0,0141 Vir HO die dollar-per-punt is $ 42000, omdat die kontrak grootte is 42.000 liter en die kontrak is in dollars gekwoteer. Die aanvaarding van 'n skilpad handel rekening grootte van $ 1000000, die grootte eenheid vir die volgende verhandelingsdag (Dag 23 in die bo-reeks) soos bereken met behulp van die waarde van N = 0,0141 vir Dag 22 is: Eenheid grootte = [0,001 x $ 1000000] / [0,0141 x 42000] = 16,80 Omdat gedeeltelike kontrakte nie kan verhandel, in hierdie voorbeeld die posisie grootte is afwaarts afgerond tot 16 kontrakte. Jy kan jou algoritmes program om N-grootte en eenheid berekeninge weeklikse of selfs daagliks verrig. Posisie sizing help jou poste met 'n konstante wisselvalligheid risiko bou oor al die markte wat jy handel dryf. Dit is belangrik om skilpad-handel met behulp van die grootste rekening moontlik, selfs wanneer jy net MINIS is die handel. Jy moet seker maak dat die breuke van posisie grootte sal jou toelaat om ten minste een kontrak in elke mark verhandel. Klein rekeninge sal prooi val aan korrelig. Die skoonheid van skilpad handel is dat N dien om jou posisie grootte te bestuur asook posisie risiko en totale portefeulje risiko. Die risiko-bestuur reëls van skilpad handel dikteer dat jy jou meganiese handel stelsel moet programmeer om blootstelling in 'n enkele mark te beperk tot 4 eenhede, jou blootstelling in gekorreleer markte tot 'n totaal van 8 eenhede, en jou totale "rigting blootstelling" (dit wil sê 'n lang of kort) in al die markte tot 'n maksimum totaal van 12 eenhede in elke rigting. Entry tydsberekening wanneer skilpad handel Die N berekeninge hierbo gee jou die korrekte posisie grootte. En, sal 'n meganiese skilpad handel stelsel duidelike seine te genereer, sodat outomatiese inskrywings is maklik. Jy sal jou gekose markte te betree wanneer pryse breek uit Donchian kanale. Breakouts is te kenne gegee toe die prys beweeg buite die hoë of lae van die vorige tydperk van 20 dae. Ten spyte van die deur-die-klok beskikbaarheid van e-mini handel, ek tik net gedurende die dag handel sessie. As daar 'n prys gaping op oop, ek die handel te betree as die prys beweeg in my teiken rigting op oop. Ek betree die handel wanneer die prys een regmerkie verby die hoë of lae van die vorige 20 dae beweeg. Maar hier is 'n belangrike caveat: As die laaste uitbreking, of 'n lang of kort, sou tot gevolg gehad dat 'n wen-handel, Ek het nie die huidige handel betree. Dit maak nie saak of dit die laaste uitbreking nie verhandel, want dit is oorgeslaan een of ander rede, of dat dit die laaste uitbreking was eintlik verhandel en was 'n verloorder. En as verhandel, ek dink 'n tempo 'n verloorder as die prys na die tempo daarna beweeg 2N teen my voor 'n winsgewende uitgang by 'n minimum 10 dae, soos hieronder beskryf. Om te herhaal: Ek tik net ambagte na 'n vorige verloorkant tempo. As 'n terugval te voorkom mis te loop op groot mark beweeg, ek kan die handel aan die einde van 'n 55-dag "fail safe tempo" tydperk. Deur hom te hou aan hierdie caveat, sal jy baie van jou kans om in die mark aan die begin van 'n langtermyn-skuif te verhoog. Dit is omdat die vorige rigting van die beweging het valse bewys deur daardie (hipotetiese) verloor handel. Sommige skilpad handelaars gebruik 'n alternatiewe metode wat behels die neem van al tempo ambagte selfs al is die vorige tempo handel verloor of sal verloor. Maar, vir skilpad handel persoonlike rekeninge Ek het gevind dat my onttrekkings is minder as voldoening aan die oppergesag van die enigste handel as die vorige tempo handel was of 'n verloorder sou gewees het. order grootte Toe ek 'n inskrywing sein te ontvang van 'n tempo, my meganiese handel stelsel gaan outomaties met 'n grootte orde van 1 eenheid. Die enigste uitsondering is wanneer, soos hierbo genoem, ek is in 'n tydperk van dieper-as-gewoonlik drawdown. In daardie geval, ek ingaan ½ eenheid grootte. Volgende, indien die prys steeds in die hoop-vir rigting, my stelsel voeg outomaties na die posisie in inkremente van 1 eenheid by elke bykomende ½ N prysbewegings, terwyl die prys bly in die gewenste rigting. Die meganiese handel stelsel hou die toevoeging van my hou totdat die posisie limiet bereik, sê by 4N soos vroeër bespreek. Ek verkies limiet bestellings, alhoewel jy ook die stelsel kan die program op die mark bestellings guns as jy wil. Hier is 'n voorbeeld toetrede tot Goud (GC) futures: N = 12,50, en die lang tempo is by $ 1310 Ek koop die eerste eenheid by 1310. Ek die tweede eenheid te koop teen die prys [1310 + (½ x 12.50) = 1316,25] afgerond tot 1316,30. Dan, as die prys beweging voort, ek koop die derde eenheid by [1316,30 + (½ x 12.50 = 1322,55] afgerond tot 1322,60. Ten slotte, as goud hou die bevordering ek die vierde, laaste eenheid te koop teen [1322,60 + (½ x 12.50) = 1328,85] afgerond tot 1328,90. In hierdie voorbeeld gaan die prys vordering in so 'n kort tydperk wat die N waarde nie verander het nie. In elk geval, dit is maklik om jou meganiese handel stelsel program om tred te hou van alles op-die-vlieg, insluitend veranderinge in N, posisie groottes, en die buitenste ingang punte te hou. Skilpad handel tot stilstand kom Skilpad handel behels die neem van talle klein verliese terwyl hulle wag om die Sosiale veranderinge langtermyn in die tendens wat groot wenners is vang. Die behoud van aandele is van kritieke belang. My outomatiese skilpad handel stelsel help my vertroue en dissipline deur die verwydering van die emosionele komponent van die saak, so ek outomaties in die wenners ingevoer. Stops is gebaseer op N waardes, en nie 'n enkele handel verteenwoordig meer as 2% risiko om my rekening. Die punte is ingestel op 2N aangesien elke N van prysbewegings gelyk 1% van my rekening gelykheid. So, vir lang posisies Ek stel die stop-verlies op 2N onder my werklike beginpunt (om te vul prys), en vir 'n kort posisies die stop is by 2N bo my beginpunt. Om die risiko toe ek bykomende eenhede toe te voeg tot 'n posisie wat reeds beweeg in die gewenste rigting te balanseer, ek samel die kas vir die vorige inskrywings deur ½ N. Dit beteken gewoonlik dat ek al my tot stilstand kom vir die totale posisie sal plaas op 2 N van die eenheid wat ek onlangs bygevoeg. Tog, in die geval van leemtes-on-oop, of vinnig bewegende markte, die kas sal anders wees. Die voordele van die gebruik-N-gebaseerde stop is voor die hand liggend - die stop is gebaseer op markonbestendigheid wat die risiko uit al my inskrywing punte balanseer. Verlaat 'n handel Sedert skilpad handel beteken dat ek moet baie klein "staking-outs" ly aan relatief min geniet "huis-lopies," Ek is versigtig om nie te verlaat wen ambagte te vroeg. My meganiese handel stelsel is geprogrammeer om uitgang by 'n 10-dag laag op my lang inskrywings, en teen 'n 10-dag hoog vir 'n kort posisies. As die 10-dag drumpel is, nie nagekom nie, my stelsel uitgange van die hele posisie. Die meganiese handel stelsel help oorkom my gierigheid en emosionele neiging om 'n winsgewende handel te vroeg uit te sluit. Ek verlaat met behulp van standaard aftrekorders, en ek speel nie enige "wag en sien" speletjies .... Ek laat my meganiese handel stelsel maak die besluite vir my. Dit kan wees derm-skokkende om my rekening te kyk vet dramaties tydens 'n groot mark skuif met 'n wen-handel, dan teruggee beduidende "papier winste" voordat ek gestop het. Tog, my troeteldier meganiese handel stelsel werk baie goed. Skilpad handel algoritmes bied 'n vinnige manier om jou eie te doen-dit-self meganiese handel stelsel te bou wat is eenvoudig, maklik om te verstaan ​​en effektief. As jy die dissipline om jou hande af te hou en laat jou meganiese handel stelsel doen sy werk, kan skilpad handel jou beste keuse wees. Na alles, skilpaaie is stadig, maar hulle gewoonlik wen die wedloop ...... Omvattende Gids tot die skilpad Trading Strategie April 14, 2014 05:00 9 kommentaar Views: 4079 Skilpad handel is die naam wat gegee word aan 'n familie van die tendens volgende strategieë. Dit is gebaseer op eenvoudige meganiese reëls vir ambagte te voer wanneer pryse breek uit kort termyn kanale. Die doel is om te ry tendense langtermyn van die begin af. Skilpad handel is gebore uit 'n eksperiment in die 1980's deur twee baanbreker termynkontrak handelaars wat bespreek of goeie handelaars gebore met ingebore talent, of enigiemand kan opgelei word om suksesvol te handel. Die skilpaaie ontwikkel 'n eenvoudige, wen meganiese handel stelsel wat gebruik kan word deur 'n gedissiplineerde handelaar, ongeag vorige ondervinding. Die "skilpad handel" naam is toegeskryf aan verskeie moontlike oorsprong. Vir my is dit die toonbeeld van die "stadige maar seker" resultate van hierdie stelsel. In teenstelling met komplekse black box stelsels, skilpad handel reëls is eenvoudig en maklik genoeg vir jou om jou eie te bou - ek raai. Die vroegste vorme van skilpad handel was handleiding. En, vereis hulle moeisame berekeninge van bewegende gemiddeldes en risiko perke. Tog, kan vandag se meganiese handelaars algoritmes gebaseer op skilpad parameters gebruik om hulle te lei om suksesvol handel. Soos altyd, die sleutel tot handel sukses lê in ooreenstemming dissipline. Watter markte is die beste vir skilpad handel? Jou eerste besluit is wat bemark om handel te dryf. Skilpad handel is gebaseer op die spot en spring aan boord aan die begin van 'n lang termyn tendense in hoogs-vloeistof markte, gewoonlik toekoms. Sedert langtermyn-tendens veranderinge is skaars, sal jy nodig het om vloeibare markte kies waar jy genoeg handelsgeleenthede kan vind. My gunstelinge is op die CME: Vir Agriculturals, Ek hou van mielies, sojabone, en sagte rooi winterkoring. Die beste aandele indekse is E-mini SP 500, E-mini NASDAQ100, en die E-mini Dow. In die Energie-groep, Ek hou van E-mini Ru (CL), E-mini natgas en verhittingsolie. En, in Forex, dis AUD / USD, CAD / USD, EUR / USD, GPB / USD, en JPY / USD. Van die rentekoers groep afgeleide, Ek hou van Euro Dollar, T-effekte, en die 5-jaar staatseffek Nota. Ten slotte, in Metals die beste kandidate is altyd goud, silwer en koper. Sedert skilpad handel is 'n langtermyn-onderneming met 'n beperkte aantal suksesvolle toetrede seine, moet jy 'n redelik breë groep van termynkontrakte haal. Diegene bo is my gunstelinge, maar ander ook sal werk as hulle hoogs likiede. Byvoorbeeld, in die verlede wat ek Euro-Stoxx verhandel 50 termynmark met uitstekende resultate. Ook, ek handel net die naaste maande kontrakte, tensy hulle is binne 'n paar weke van verstryking. Bo alles, dit is van kritieke belang om konsekwent te wees. Ek het altyd kyk en handel dieselfde toekoms. posisie grootte Met skilpad handel, sal jy slaan uit baie keer vir elke huis hardloop jy getref. Dit is, sal jy baie seine ontvang om ambagte waaruit jy vinnig sal gestop word uit te voer. Maar op daardie paar geleenthede waar jy is reg, jy sal betree 'n wen-handel op presies die regte oomblik - die begin van 'n langtermyn-verandering in die tendens. So, vir risikobestuur jou oorlewing hang af van die keuse van die regte posisie grootte. Jy sal nodig hê om jou meganiese handel stelsel program om seker te maak jy nie uit geld op stop-outs hardloop voordat hy 'n huis hardloop. Konstante-persentasie risiko gebaseer op wisselvalligheid Die sleutel in skilpad handel is om 'n wisselvalligheid gebaseer risiko posisie wat konstant bly gebruik. Programmeer jou posisie-grootte algoritme, sodat dit sal glad die dollar wisselvalligheid deur die aanpassing van die grootte van jou posisie volgens die dollar waarde van elke onderskeie tipe kontrak. Dit werk baie goed. Die skilpad handelaar gaan posisies wat bestaan ​​uit óf minder, meer-duur kontrakte, of anders meer, minder-duur kontrakte, ongeag die onderliggende wisselvalligheid in 'n bepaalde mark. Byvoorbeeld, wanneer skilpad handel 'n mini kontrak wat, sê, $ 3000 in marge, ek koop / verkoop slegs een so 'n kontrak, terwyl as ek 'n posisie te betree met termynkontrakte wat $ 1500 in marge, ek koop / verkoop 2 kontrakte. Hierdie metode verseker dat ambagte in verskillende markte het 'n soortgelyke kanse vir 'n spesifieke dollar verlies of wins. Selfs wanneer die wisselvalligheid in 'n spesifieke mark is laer, deur suksesvolle skilpad beurs in daardie mark sal jy nog steeds wen groot, want jy hou is meer kontrakte van minder-vlugtige toekoms. Hoe om te bereken en te kapitaliseer op wisselvalligheid - Die konsep van "N" Die vroeë skilpaaie gebruik die letter N om onderliggende wisselvalligheid n mark se aanwys. N is bereken as die eksponensiële bewegende 20-dag Ware Range (TR). eenvoudig beskryf, N is die gemiddelde enkele dae prysbewegings in 'n bepaalde mark, insluitende die opening gapings. N vermeld in dieselfde eenhede as die termynkontrak. Jy moet jou skilpad handel stelsel program om ware omvang bereken soos volg: Ware Range = Die grootste van: hoë minus Vandag se vandag se lae, of vandag se hoë minus die vorige dag se noue, of die vorige dag se noue minus vandag se lae. In snelskrif: TR = (Maksimum van) TH - TL; of TH - PDC; of PDC - TL Daily N word bereken as: [(19 x PDN) + TR] / 20 (. Waar PDN is die vorige dag se N en TR is die huidige dag se Ware Range) Sedert die formule het 'n vorige dag se waarde vir N, sal jy begin met die eerste berekening net 'n eenvoudige 20-dag gemiddeld. Die beperking van risiko deur die aanpassing vir wisselvalligheid Om die grootte van die posisie, program jou skilpad handel stelsel te bepaal teenoor die dollar wisselvalligheid van die onderliggende mark te bereken in terme van sy N waarde. Dit is maklik: Dollar wisselvalligheid = [dollar per punt van die kontrak waarde] x n Gedurende tye wanneer ek voel "normale" risiko-aversie, ek stel 1 N as gelykstaande aan 1% van my rekening gelykheid. En in tye wanneer ek voel meer risiko-sku as normaal, of wanneer my rekening meer is uitgerekte af as normaal, ek stel 1 N as gelykstaande aan 0,5% van my rekening gelykheid. Die eenhede vir posisie grootte in 'n spesifieke mark word soos volg bereken: